Торгова стратегія для ф'ючерсів на ФОРТС (FORTS) і ММВБ.

1. Торгова стратегія для ф'ючерсів (Forts)
2. система входів
3. вихід:
4. Необхідні умови для шорти
5. Розбір торгової стратегії для ММВБ
6. Розбір системи входів
7. Розбір постановки стоп-лосс
8. Розбір умов для виходу, лонга і шорти
9. висновок

Наша сеть партнеров Banwar

Всім доброго дня.

Сьогодні я розберу торгову стратегію для ринку ФОРТС (Forts), яку мені вислав один з передплатників. Як стверджує автор система прибуткова. Загалом, будемо розбиратися і проаналізуємо. До речі, хочу відзначити що будь-хто може вислати свою систему мені на розбір. Природно, кому не шкода і хто готовий спалити свій грааль 🙂 Отже, для початку викладу стратегію в тому вигляді, в якому мені її вислали. А потім вже висловлю свої думки по ній.

Торгова стратегія для ф'ючерсів (Forts)

Робочий день (по МСК)

Перед відкриттям ринку

• переглянути S & P 500, DAX, нафту, закриття Азії і проаналізувати світовий фон на ранок;
• проаналізувати і зафіксувати час виходу основних світових стад.данних і новин;
• переглянути графіки торгованих інструментів на 1 D, 1 H і 5 min;
• зробити отборку трендових інструментів і нанести основні рівні на 5 min графік, виявити внутрішньоденної діапазон ходу емітентів;

10-00 до 10-30 - не торгують, спостерігаю за відкриттям ринку;

10-30 до 18-30 - торгове час;

19-00 до 19-30 - підведення підсумків робочого дня.

• скріни всіх угод;
• робота над помилками;

система входів

(вхід тільки лімітним ордером)

Вхід по тренду:

Вхід проти тренда:

СТОП-лосс:

• ставити одночасно з лімітним ордером на вхід в угоду;
• стоп розраховується зі співвідношення ризику до прибутку мінімум 1 до 3;
• стоп повинен складати не більше 0,1-0,2% від вартості торгуемого інструменту;
• в залежності від напрямку угоди лонг або шорт стоп найкраще ставити нижче / вище попереднього рівня;
• нижче / вище хвоста пробою;
• нижче / вище круглої цифри;
• максимальний ризик на день (на всі угоди за всіма торгованих інструментів) 3% від депо.

Розрахунок стопа для торгованих емітентів:

• ф'ючерс РТС 150-300 пунктів;
• ф'ючерс на акцію Ощадбанку 30 пунктів;
• ф'ючерс на акцію Газпрому 30-50 пунктів;
• ф'ючерс на пару $ / рубль 20-50 пунктів

вихід:

• краще робити 2-мя, 3-ма частинами;
• за рівнями підтримки та опору;
• по співвідношенню ризику до прибутку мінімум 1 до 3;
• по стоп-лосс, в разі якщо угода пішла не в мою сторону.

Необхідні умови для лонга

1.Дневка за минулий день закрилася в плюсі;

2.Есть потенціал ходу вгору на денному графіку;

3.Цена в моменті вище ціни відкриття сьогоднішнього дня;

4. S & P 500, DAX, нафта в зеленій зоні (або хоча б 2 з 3);

5.Есть рівень підтримки;

6.Впереді немає круглої цифри;

7.Ложний пробою підсилює рівень;

8.Зеркальний рівень;

9.Емітент НЕ відкочується;

10.Заход згідно моделям;

Необхідні умови для шорти

1.Дневка в минулий день закрилася в мінусі;

2.Есть потенціал ходу вниз на денному графіку;

3.Цена в моменті нижче ціни відкриття сьогоднішнього дня;

4. S & P 500, DAX, нафта в червоній зоні (або хоча б 2 з 3);

5.Есть рівень опору;

6.Впереді немає круглої цифри;

7.Ложний пробою підсилює рівень;

8.Зеркальний рівень;

9.Емітент НЕ відкочується;

10.Заход згідно моделям.

Розбір торгової стратегії для ММВБ

Перед відкриттям ринку

Система починається з опису того, що необхідно зробити перед відкриттям ринку. Все що описано робити звичайно потрібно і ця дуже важлива інформація, ось тільки як її враховувати в нашій торгівлі абсолютно незрозуміло. Наприклад, проаналізувати світовий фон. Припустимо проаналізували. Що далі? Тут потрібно хоч якесь опис. Наприклад, світовий фон негативний, то ми не торгуємо, або торгуємо менше. Або інший варіант на ваш вибір. Те ж саме щодо новин. Тут потрібно описати все більш детально. Як ми аналізуємо новини в нашій торгівлі. Торгуємо чи ні перед виходом новин. Ми залишаємо позицію на новини або кроєм. На які новини звертаємо увагу. Я особисто крою позиції за 5 хвилин до виходу важливих новин. Якщо дана новина може якось вплинути на торгується мною інструмент.

Далі все нормально. Дивимося графіки і відбираємо трендові інструменти і наносимо рівні. потім йде таймінг . Тут хочу залишити своє зауваження по торговому часу. З 10.30 до 18.30 В принципі, якщо виходячи зі статистичних даних цей сприятливий час для торгівлі по даній системі, то дуже добре. Але особисто я не торгую з 13.00 до 15.00. Зазвичай ринок в цей час менш активний. Так як час обідньої. Але якщо у мене була відкрита позиція до цього часу, то я її не крою. Якщо позицій відкрито не було, то в цей час я відпочиваю. Та й в будь-якому випадку сидіти за монітором без відриву досить важко, треба ж коли-небудь відпочити.

Розбір системи входів

Далі що стосується системи входів. Перед цим відразу хочу зазначити що є лише загальний опис системи входів. Немає опису рівнів. Та й формалізація входів досить на низькому рівні. В яких випадках шукати ці моделі, на яких рівнях, на яких таймфреймах? Питань виникає дуже багато. А відповіді напевно тільки автору відомі.

В першу чергу хочу відзначити, що я маю на увазі під формалізацією рівнів, які ми торгуємо. Наприклад, рівні максимуми / мінімуми місяця / року, які ми шукаємо на годинному таймфрейме, які повинні підтвердитися мінімум двома або більшою кількістю барів на цьому таймфрейме і тд. Або рівень який є максимумом / мінімумом за останні 5 днів, який був проторгувалася 8 барами на часовіке мінімум в 4 дотиками. Один дотик це проторговка і відхід від рівня мінімум на 1 годину, потім повторна проторговка. Ось як то так необхідно описувати рівні.

Тепер що стосується першої точки входу по тренду. Без додаткових даних протестувати цю інформацію і сказати прибуткові чи це патерни неможливо. Сама модель для входу описана нормально. Але як ми її шукаємо, на яких рівнях, таймфреймах і тд? Знову ж опису цього немає. Хоча можна самому все описати і більш детально формалізувати. Наприклад, що стосується першої моделі (рис.1). Я б формалізував такий спосіб. Шукаємо повітряний рівень після пробою потрібно нам ключового рівня (опис рівня). Пробій повинен відбутися на підвищених обсягах (обсяг пробійної бару вище на 30%). Потім, якщо не відбулося ретест основного рівня, можна дочекатися формування повітряного. Підстава у повітряного рівня повинно бути максимально чітке, з мінімальним розкидом хвостами тіней і без помилкових пробоїв. І потім вже шукаємо потрібну нам модель. Це як один з варіантів. Насправді варіантів може бути набагато більше і опис можна зробити ще більш докладним.

рис.1

Тепер що стосується моделі 2 і 3. Тут також потрібно зробити більш докладний опис рівня, який зустрічався раніше і дзеркального рівня. Хоча, знову ж таки, якщо автор знає що шукати і в голові є опис всього цього, то дуже добре. Але будь-який інший трейдер без відповідного багажу знань, торгувати по системі в тому вигляді в якому вона представлена ​​не зможе. Занадто розмите і простеньке опис. На кожну модель можна додати від 5 і більш пунктів опису. Тепер по 4 моделі з помилковим пробоєм. Тут як я зрозумів помилковий пробій мається на увазі саме з проколом тінню? Опис неправдивого пробою можна зробити більш докладним. Особисто я перечерчівать рівень коли більше 2 хибних пробоїв, або 1 неправдивий пробою з закріпленням над рівнем більш ніж 3 барами. Це для М5 таймфрейма.

Потім йдуть точки входу контртренд. З таким опис отторговалісь ці моделі взагалі не вийде. Адже якщо шукати їх на 5 хвилинному таймфрейме, то стопів буде дуже багато. Тому кожен хто буде торгувати по цій системі повинен формалізувати все більш детально і протестувати. Бо якщо торгувати контртренд неправильно, то стопів буде в рази більше ніж для торгівлі по тренду.

Оскільки я теж торгую контртренд, то я додав би до цієї моделі такий опис. Особливо до останнього пункту де написано про падіння і 5 стопів. У цьому пункті, як мені здається, і закладений сенс зловити інструмент який перевищив ATR.

Що таке ATR і як його розрахувати без індикатора читайте тут .

Отже, я б дописав наступне. Шукати тільки ті інструменти, які знаходяться або в боковику, або інструмент сходив в зворотну сторону від основного руху і перевищив ATR більш ніж на 110%. Можна дописати ще якийсь відсоток по руху перевищив інструмент (краще більше 3.5%). Якщо інструмент додатково до всього уперся в сильний рівень або в велику щільність в склянці то це додатковий сигнал на вхід. Потім вже шукати потрібну нам модель. А в цілому, варіантів входу на контртренд може бути набагато більше.

Розбір постановки стоп-лосс

Тут все зрозуміло, але знову ж таки можна все більш детально формалізувати. Ще у мене виникло питання до пункту «стоп повинен складати не більше 0,1-0,2% від вартості торгуемого інструменту». У деяких випадках цей відсоток може виявитися або занадто маленьким, або занадто великим для стопа. Тому в будь-якому випадку потрібна ручне коректування.

Тут же написаний максимальний ризик на день. Чому немає ризиків на угоду, тиждень і місяць для мене загадка. Ці ризики обов'язково потрібно прописати. А тепер щодо стопів в пунктах. Розмір стопа може змінюватися в залежності від волатильності і в деяких випадках явно не потрапить в ці межі. Наприклад, що стосується пари долар / рубль. При високої волатильності стоп цілком може досягати і 100 пунктів.

Розбір умов для виходу, лонга і шорти

З описом умов для виходу більш менш все в порядку. Хоча я б ще пару пунктів додав. І більш детально розписав як здійснюється вихід частинами.

Тепер що стосується умов для лонга і шорти. В цілому непоганий опис, але можна знову ж все розписати більш детально. Також зауваження щодо 4 пункту. Досить часто кореляції між вищевказаними інструментами і Російськими ф'ючерсами практично не спостерігається. Загалом, сумнівний пункт. Також є пункти які до умов явно не належать. Це скоріше зауваження. При тому до деяких у мене виникли питання. Наприклад, помилковий пробій підсилює рівень. Припустимо. І що це нам дає? Яким чином це відноситься до нашої системи тут не написано. До речі, я б відзначив що не завжди помилковий пробій посилювати рівень. Коли помилкових пробоїв багато, то рівень краще перечерчівать по нових максимумів / мінімумів, інакше можна потрапити в пилу. Також потрібно врахувати той факт, що помилковий пробій знімає стопи. Тому, пробій рівня може бути вже не на такому сильному імпульсі. Наприклад, коли я торгую по склянці, то в деяких випадках шукаю максимально чіткі рівні без помилкових пробоїв, щоб імпульс був максимально сильним. Загалом, тема ця досить велика, в наступних своїх статтях я обов'язково повернуся до теми помилкових пробоїв. Нижче приклад угоди по Россет.

висновок

Підведу підсумок. Система явно не доопрацьована. Формалізація на досить низькому рівні. Але в цілому, все інше описано дуже непогано. Тому хто буде по ній торгувати, постарайтеся більш детально все описати, протестувати і потім вже застосовувати на практиці. Я сподіваюся що кожен підкреслить що-небудь корисне з даного розбору. Підписуйтесь на новини сайту і в групу вк. Вдалих вам угод. Поки що.

З повагою, Станіслав Станішевський.